Programação
Geral
Atendimento: Sala 12 Bloco C2.
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Monitora: Juliana
SEG: 14:00 - 17:00
QUA: 14:00 - 18:00
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Professor: Evandro
QUI: 15:00 - 17:00
-----------------------Roteiros de aulas
1 - Documentos e arquivos
- Cronograma 2017
Base de dados para o Trabalho 1:
- Notas
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- Tabelas
- Resumos
- Estatística com R
- Estatística com KNIME
Instalação e introdução ao KNIME: Apostila (em desenvolvimento) para as disciplinas de Estatística Aplicada à Administração.
Arquivo com dados no formato csv * (colunas separadas por VÍRGULAS) para apostila KNIME.
* Na verdade CSV significa Comma Separated Values.
Arquivo com dados no formato Excel 97 - 2003.
Outros materiais: Links, Cursos, Vídeos, ...
2 - Base de dados
- Dados para análise (Base 1): Confira a base a ser analisada (clique aqui)
- Dados para análise (Base 2)
Arquivo com cotações de preços de 01/março/2017 à 19/maio/2017.
- Dados para exemplos em aula
3 - Slides de aulas
Primeira parte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Segunda parte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Newsletter CMF - InfoMoney: Bolsas dos EUA recuam com tensão na Ucrânia; índices fecham semana no vermelho.
Harry Markowitz put forward this model in 1952. It assists in the selection of the most efficient by analyzing various possible portfolios of the given securities. By choosing securities that do not 'move' exactly together, the HM model shows investors how to reduce their risk. The HM model is also called Mean-Variance Model due to the fact that it is based on expected returns (mean) and the standard deviation (variance) of the various portfolios.(from http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Markowitz)
4 - Listas de exercícios
- Listas para P1
- Listas para P2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A Lista 11 é individual. O arquivo possui 66 páginas, porém apenas uma página está atribuída para cada aluno. Verifique abaixo qual código lhe foi atribuído.
Arquivo com códigos individuais para Lista 11.
5 - Trabalhos (entrega de arquivo word, excel ou powerpoint)
T1 - Testes de hipóteses:
Neste trabalho cada aluno irá entregar os seguintes itens relacionados à análise estatística dos dados disponibilizados:1 Apresentação da base de dados (fonte, problema envolvido, ...) 1,02 Estatística descritiva de todas as variáveis2.1 medidas estatísticas de acordo com o tipo de variável. 1,02.2 gráficos estatísticos de acordo com o tipo de variável. 1,03 Aplicação de pelo menos três testes de hipóteses. Para cada teste apresentar3.1 Afirmativa a ser testada. 1,03.2 Hipóteses H0 e H1. 1,03.3 Estatística teste. 1,03.4 Valor-P. 1,03.5 Conclusão sobre H0. 1,03.6 Conclusão com base na afirmativa original testada. 1,0T2 - Séries Temporais, Covariância, Correlação e Regressão Linear:
Considere o arquivo DadosPreços2017_D.xlsx disponibilizado.
Verifique os códigos das séries que foram atribuídos para estudo.
Apresente (em arquivo word, power point ou pdf) os seguintes itens:1. Séries Temporais. (3,0)
1.1 Obtenha cotações e variações diárias (retorno) para dias consecutivos de negociação.
1.2 Apresente gráficos para todas as séries. Cada gráfico com a série temporal da cotação diária do título em análise. Em cada gráfico inclua:- a média móvel de 5 dias.
- a tendência linear.
2. Estatística bivariada: covariância e correlação. (2,0)
2.1 Matriz de correlação entre os retornos.
2.2 Significância (valor-P) das correlações.
2.3 Matriz de covariância.3. Estudo de Portfólio. Observe instruções no arquivo "EstudoPortfólio.pdf", na segunda parte do Tópico 3 acima. (5,0)
3.1 Simulação: Gráfico com valores simulados de risco e retorno da carteira formada com pelo menos 8 ativos.
3.2 Otimização da carteira: Obtenha os valores de participação (p_i) para os quais o valor da variância da carteira seja mínimo, para um dado nível de retorno. Investigue um índice na forma retorno/risco.- a média móvel de 5 dias.
8 - Material do Livro
Primeira parte: Testes de hipótese - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Segunda parte: covariância, correlação, regressão linear, séries temporais - - - - - - - -