EAC0413 - Gestão de Riscos, Governança e Compliance (2025)

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA:

A disciplina oferece uma introdução à análise e gestão de riscos, incluindo sua interação com as estratégias e sistemas de governança das organizações e com a agenda ASG – Ambiental, Social e Governança (ESG). Também apresenta arcabouços modernos para a mensuração de riscos e para a implementação de sistemas voltados para controles internos e para o gerenciamento integrado de riscos empresariais.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:

Espera-se que, ao final do curso, os alunos estejam aptos a:

1. Distinguir as diferentes abordagens para conceituar o risco e classificar as fontes de risco, descrevendo as alternativas abordadas no curso;

2. Reconhecer o conceito moderno de gestão estratégica de riscos e os tipos fundamentais de risco, descrevendo as taxonomias abordadas no curso;

3. Aplicar o conceito de duration para o gerenciamento de riscos de renda fixa, solucionando problemas básicos e intermediários;

4. Compreender a lógica do Value-at-Risk (VaR) e suas implicações para a gestão de riscos, explicando o funcionamento do método;

5. Aplicar o VaR a ativos individuais e a carteiras de ativos, solucionando problemas básicos e intermediários;

6. Compreender o problema fundamental da governança corporativa, descrevendo abordagens concorrentes ou complementares sobre o tema;

7. Compreender os principais mecanismos de governança corporativa, descrevendo seu funcionamento e suas limitações;

8. Compreender os principais arcabouços para controles internos e o gerenciamento de riscos, descrevendo suas características e possíveis implicações;

9. Reconhecer as interações entre sistemas de governança, sistemas de gerenciamento de riscos e a agenda ASG – Ambiental, Social e Governança, descrevendo exemplos em diferentes contextos organizacionais;

10. Avaliar a adequação de sistemas de governança corporativa e gerenciamento de riscos, identificando seus pontos fortes e pontos fracos.