Desenvolver habilidades e competências básicas para escolher a melhor distribuição paramétrica de probabilidade que represente um fenômeno financeiro ou atuarial, assim como estimar de forma otimizada os seus parâmetros. De tal sorte, a suplantar computacionalmente a complexidade algébrica da modelagem atuarial, particularmente na modelagem GLM E GAMS (para risco individual); na modelagem de convolução; no cálculo de risco coletivo; nas simulações dinâmicas de carteiras de risco; na agregação de riscos de carteiras.
- Docente: Luiz Jurandir Simoes de Araujo