Desde a década de 1960 quando o filtro de Kalman foi deduzido, tem havido uma intensa pesquisa de filtragem ótima no espaço de estado baseada em modelos Markovianos. É sabido que as incertezas de um sistema a ser estimado deteriora as estimativas baseadas em filtros ótimos do sistema nominal. Nos últimos anos, filtragem dita robusta vem sendo tratada de várias maneiras no espaço de estado, em especial pode-se ressaltar as abordagens baseadas em critérios H-infinito, custo garantido e mínimos quadrados regularizados. O objetivo desta disciplina é mostrar a dedução dos principais filtros robustos que apareceram na literatura nos últimos anos. Também, a partir de uma representação mais geral de sistemas no espaço de estado, serão mostrados como se deduzem filtros robustos de sistemas singulares através da unificação de duas técnicas: mínimos quadrados regularizados robustos e funções penalidade.
- Docente: Marco Henrique Terra