Este curso pretende introduzir aos alunos a teoria de filtragem e otimização
estocástica. O curso começará apresentando algumas aplicações que motivarão a teoria a
ser estudada. Logo após será feita uma introdução aos fundamentos matemáticos de
probabilidade que serão necessários, bem como uma análise de filtragem linear e não linear.
Estuda-se em seguida o filtro de Kalman, o controle linear quadrático, e o controle LQG,
concluindo-se com o princípio da separação estocástica.
- Docente: Oswaldo Luiz do Valle Costa