Aula 8
Trabalhamos com a fronteira eficiente dos ativos de riscos, formada pelo conjunto das carteiras em que para um dado risco, temos o máximo retorno. (ou para um dado retorno, temos o mínimo risco).
Vimos como obter a carteira de mínimo risco, e como utilizar o solver do Excel para calcular a fronteira. Para a visualizção, contamos com a ajuda do visualizador de portfólios.
A planilha que utiliza o solver está disponibilizada aqui.
Também iniciamos a discussão de como podemos utilizar o ativo livre de risco. Neste caso vimos que como a correlação com um ativo que não altera o valor é sempre zero, o risco da carteira sempre vai ser diretamente proporcional ao risco do ativo de risco.
Modifié le: mercredi 28 septembre 2022, 09:19