O objetivo da disciplina é capacitar os participantes a modelar séries temporais, com destaque para séries econômicas e financeiras, em uma abordagem teórica e computacional, com o apoio de softwares livres de programação como o R. São abordados os modelos econométricos univariados tradicionalmente usados nas pesquisas empíricas em finanças para problemas de estimação, inferência e previsão com séries de tempo. Adicionalmente, a disciplina discute modelos clássicos de econometria financeira para modelagem da volatilidade dos retornos de preços de ativos financeiros.
- Docente: Leandro dos Santos Maciel