O objetivo principal da análise de tais séries é o de fazer previsões. No presente curso pretende-se explorar modelos que descreva séries temporais, tanto no domínio do tempo, como no domínio da frequência. Os modelos comumente adotados para séries que apresentam variância constante são aqueles da família ARMA e extensões. Se a variância não for constante, como no caso de séries financeiras, modelos da família ARCH são úteis. No domínio da frequência, os modelos importantes são baseados no espectro do processo estocástico de onde os dados foram gerados. O objetivo aqui é o de modelar séries que apresentam periodicidades.
- Docente: Chang Chiann