EAC0526 - Gestão de Riscos e Investimentos (2019) - Noturno

A disciplina oferece um panorama da análise e gestão de riscos e sua interação com as estratégias financeiras das empresas, apresentando técnicas e conceitos modernos de mensuração e gestão de riscos de mercado, de crédito e operacionais.

Espera-se que, ao final do curso, os alunos estejam aptos a:

1.       Distinguir e descrever as diferentes abordagens para conceituar o risco e classificar as fontes de risco

2.       Descrever o conceito moderno de gestão estratégica de riscos e os tipos fundamentais de risco

3.       Aplicar a Duration e a Convexidade a problemas de avaliação e gestão de riscos de renda fixa

4.       Explicar a lógica do Value-at-Risk (VAR) e suas implicações para a gestão de riscos

5.       Resolver problemas básicos e intermediários aplicando o VAR a ativos individuais e a carteiras de ativos

6.       Identificar e explicar os pressupostos fundamentais utilizados para desenvolver as principais ferramentas de mensuração de riscos

7.       Computar medidas de risco alternativas baseadas em métodos analíticos e de simulação

8.       Distinguir e descrever os componentes do risco de crédito e do risco operacional

9.       Aplicar técnicas para a mensuração dos riscos financeiros, de crédito e operacional e para a construção de medidas de desempenho ajustadas ao risco

10.    Descrever o conceito de gestão integrada de riscos