Espera-se que, ao final do curso, os alunos estejam aptos a:
1. Distinguir e descrever as diferentes abordagens para conceituar o risco e classificar as fontes de risco
2. Descrever o conceito moderno de gestão estratégica de riscos e os tipos fundamentais de risco
3. Aplicar a Duration e a Convexidade a problemas de avaliação e gestão de riscos de renda fixa
4. Explicar a lógica do Value-at-Risk (VAR) e suas implicações para a gestão de riscos
5. Resolver problemas básicos e intermediários aplicando o VAR a ativos individuais e a carteiras de ativos
6. Identificar e explicar os pressupostos fundamentais utilizados para desenvolver as principais ferramentas de mensuração de riscos
7. Computar medidas de risco alternativas baseadas em métodos analíticos e de simulação
8. Distinguir e descrever os componentes do risco de crédito e do risco operacional
9. Aplicar técnicas para a mensuração dos riscos financeiros, de crédito e operacional e para a construção de medidas de desempenho ajustadas ao risco
10. Descrever o conceito de gestão integrada de riscos
- Docente: Lucas Ayres Barreira de Campos Barros
- Docente: Luís Antônio Gioia Ettore
- Docente: MARCELO DANIEL ARAUJO ERMEL