EAC0526 - Gestão de Riscos e Investimentos (2019) - Diurno

A disciplina oferece um panorama da análise e gestão de riscos e sua interação com as estratégias financeiras das empresas, apresentando técnicas e conceitos modernos de mensuração e gestão de riscos de mercado, de crédito e operacionais.

Espera-se que, ao final do curso, os alunos estejam aptos a:

1. Distinguir e descrever as diferentes abordagens para conceituar o risco e classificar as fontes de risco

2. Descrever o conceito moderno de gestão estratégica de riscos e os tipos fundamentais de risco

3. Aplicar a Duration e a Convexidade a problemas de avaliação e gestão de riscos de renda fixa

4. Explicar a lógica do Value-at-Risk (VAR) e suas implicações para a gestão de riscos

5. Resolver problemas básicos e intermediários aplicando o VAR a ativos individuais e a carteiras de ativos

6. Identificar e explicar os pressupostos fundamentais utilizados para desenvolver as principais ferramentas de mensuração de riscos

7. Computar medidas de risco alternativas baseadas em métodos analíticos e de simulação

8. Distinguir e descrever os componentes do risco de crédito e do risco operacional

9. Aplicar técnicas para a mensuração dos riscos financeiros, de crédito e operacional e para a construção de medidas de desempenho ajustadas ao risco

10.  Descrever o conceito de gestão integrada de riscos