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REC3600 - Finanças I (2022)
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Vídeos (aulas gravadas)
Teoria APT - Carteira Arbitragem (vídeo III)
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Avisos
Programa do Curso
Notas de aula - Cap. 1, CWS
Notas de aula - Cap. 2, CWS
Notas de Aula - Cap. 3, CWS
Notas de Aula - Cap. 4, CWS
Notas de Aula - Cap 5, CWS
Notas de Aula -Cap. 6, CWS
Planilha - Simulação da Aversão ao Risco
Planilha de Solução do Exercício - slide 25 (CWS, Cap.4)
Planilha de Análise Cap. 5, Parte I, CWS
Teorema da separação - Planilha de demonstração
Código do R utilizado em aula do dia 26/05/2022
Lista de exercícios do Capítulo 5
Guia de solução da questão do modelo Arrow-Debreu
Introdução - Consumo e Investimento - I
Curvas de Indiferença - II
Hipóteses - Retorno do Investimento - III
Economia de Robinson Crusoé - IV
LInha do Mercado de Capitais - V
Teorema da Separação de Fisher - VI
Falhas do Teorema da Separação - VII
Custos de Transação - VIII
Introdução - Investimento - I
Riqueza e preço - II
Dividendos e ganhos de capital - III
Definição Econômica vs. Contábil - IV
Exemplo do Fifo e Lifo - V
Métricas de Decisão de Investimento - VI
TIR e VPL - VII
Utilidade sob Incerteza - Introdução - I
Paradoxo de São Petersburgo - II
Notação - III
Axiomas de 1 a 4 - IV
Axioma 5 - V
Utilidade Esperada resumo - VI
Demonstração 1 - VII
Demonstração 2 - VIII
Risco - Introdução - IX
Exemplo do Sr Ferreira - X
Curvatura da Função Utilidade e Risco - XI
Definições e hipóteses Arrow-Pratt - XII
ARA e RRA - XIII
Medida de aversão-relativa ao risco - XIV
Simulação Aversão ao Risco - Introdução - XV - a
Simulação Aversão ao Risco - ARA e RRA - XV - b
Introdução e Ativos Primitivos ou Ativos Arrow-Debrew - (vídeo I)
Hipótese de Não-arbitragem - (vídeo II)
Probabilidade "Física" - (vídeo III)
Ativo Sintético Livre de Risco - (vídeo IV)
Problema de alocação de portfolio - (vídeo V)
Condições de primeira ordem - derivação (vídeo VI)
Condições de primeira ordem - explicação (vídeo VII)
Introdução ao Capítulo 5 - (vídeo I)
Curvas de indiferença média e variância - (vídeo II)
Medidas Tendência Central e Dispersão - (vídeo III)
Risco e retorno para um ativo (vídeo IV)
Correlação e Covariância - (vídeo V)
Correlação simulação na planilha - (vídeo VI)
Correlação negativa - apresentação na planilha (vídeo VII)
Correlaçao Perfeita - Segmento de linha AB - (vídeo VIII)
Correlação perfeita negativa - (vídeo IX)
Escolha ótima: 2 ativos (vídeo X)
Dois ativos, um livre de risco (vídeo XI).
Linha tracejada (vídeo XII)
Problema de alocação de portfolio para n ativos (vídeo XIII)
Solução do problema de alocação para n ativos (vídeo XIV)
Teorema da Separação de Fundos - Introdução (vídeo I)
Teorema da Separação (vídeo II)
Diversificação de Portfolio e Risco Individual do Ativo (Introdução)
Diversificação de Portfolio e Risco Individual do Ativo (Interpretação)
CAPM - Introdução (vídeo I)
CAPM Derivação
CAPM - Interpretação
CAPM - Propriedades I
CAPM - Propriedades II
Teoria APT Introdução (vídeo I)
Teoria APT - Hipóteses (vídeo II)
Teoria APT - Hipóteses da Carteira de Arbitragem - (vídeo IV)
Teoria APT - Linha de Arbitragem (vídeo V)
Teoria APT - Fator Fundamental de Risco (vídeo VI)
Teoria APT - Hipóteses da Carteira de Arbitragem - (vídeo IV) ►