####################################################################################
###AULA 03/07/2023
###################################################################################
###################################################################################
#limpando a memoria
rm(list=ls(all=TRUE)) 
####################################################################################
####################################################################################
#Pacotes necessários
require(tseries)
require(urca)
require(vars)
require(gap)
require(fUnitRoots)
require(MSBVAR)
require(dynlm) 
require(stats) 
library(forecast) 
require(strucchange)
#####################################################################
#Explorando o pacote vars
#####################################################################
##carregando a base de dados
par(mfrow=c(1,1))
data(Canada)
?Canada
plot(Canada)
summary(Canada)
Canada
emprego = (Canada[,"e"])
emprego
length(emprego)

####################################################################################
#################################################################################
#series do arquivo Canadá
#e = emprego
#prod = produtividade do trabalho
#rw = salário real
#U = taxa de desemprego

##############################################################################
##Teste de raíz unitária ADF utilizando o pacote urca 
##############################################################################
## dados emprego

adfet <- summary(ur.df(Canada[,"e"], type="trend", lags=2))
adfet

adfec <- summary(ur.df(Canada[,"e"], type="drift", selectlags=c("AIC")))
adfec

adfen <- summary(ur.df(Canada[,"e"], type="none", selectlags=c("AIC")))
adfen

adfedif<- summary(ur.df(diff(Canada[,"e"]), type="none", selectlags=c("AIC")))
adfedif

################################################################################
################################################################################
## dados salario real

adfrwt <- summary(ur.df(Canada[,"rw"], type="trend", lags=2))
adfrwt

adfrwc <- summary(ur.df(Canada[,"rw"], type="drift", selectlags=c("AIC")))
adfrwc

adfrwn <- summary(ur.df(Canada[,"rw"], type="none", selectlags=c("AIC")))
adfrwn

adfrwdif<- summary(ur.df(diff(Canada[,"rw"]), type="none", selectlags=c("AIC")))
adfrwdif

################################################################################
## dados produtividade

adfprodt <- summary(ur.df(Canada[,"prod"], type="trend", lags=2))
adfprodt

adfprodc <- summary(ur.df(Canada[,"prod"], type="drift", selectlags=c("AIC")))
adfprodc

adfprodn <- summary(ur.df(Canada[,"prod"], type="none", selectlags=c("AIC")))
adfprodn

adfproddif<- summary(ur.df(diff(Canada[,"prod"]), type="none", selectlags=c("AIC")))
adfproddif
################################################################################
## dados taxa de desmprego

adfUt <- summary(ur.df(Canada[,"U"], type="trend", lags=2))
adfUt

adfUc <- summary(ur.df(Canada[,"U"], type="drift", selectlags=c("AIC")))
adfUc

adfUn <- summary(ur.df(Canada[,"U"], type="none", selectlags=c("AIC")))
adfUn

adfUdif<- summary(ur.df(diff(Canada[,"U"]), type="none", selectlags=c("AIC")))
adfUdif

##############################################################################
# teste DF-GLS 
#SERIE emprego - e

DFglset= ur.ers(Canada[,"e"], type= "DF-GLS", model="trend", lag.max=4)
summary(DFglset)

DFglsdet= ur.ers(diff(Canada[,"e"]), type= "DF-GLS", model="trend", lag.max=4)
summary(DFglsdet)

DFglsec= ur.ers(Canada[,"e"], type= "DF-GLS", model="const", lag.max=4)
summary(DFglsec)


DFglsdec= ur.ers(diff(Canada[,"e"]), type= "DF-GLS", model="const", lag.max=4)
summary(DFglsdec)

#########################################################################################
# teste DF-GLS 
#SERIE salário real - rw
DFglsrwt= ur.ers(Canada[,"rw"], type= "DF-GLS", model="trend", lag.max=4)
summary(DFglsrwt)

DFglsdrwt= ur.ers(diff(Canada[,"rw"]), type= "DF-GLS", model="trend", lag.max=4)
summary(DFglsdrwt)

DFglsdrwc= ur.ers(Canada[,"rw"], type= "DF-GLS", model="const", lag.max=4)
summary(DFglsrwc)

DFglsdrwc= ur.ers(diff(Canada[,"rw"]), type= "DF-GLS", model="const", lag.max=4)
summary(DFglsdrwc)

#########################################################################################
# teste DF-GLS 
#SERIE produtividade - prod
DFglsprodt= ur.ers(Canada[,"prod"], type= "DF-GLS", model="trend", lag.max=4)
summary(DFglsprodt)

DFglsdprodt= ur.ers(diff(Canada[,"prod"]), type= "DF-GLS", model="trend", lag.max=4)
summary(DFglsdprodt)

DFglsdprodc= ur.ers(Canada[,"prod"], type= "DF-GLS", model="const", lag.max=4)
summary(DFglsprodc)

DFglsdprodc= ur.ers(diff(Canada[,"prod"]), type= "DF-GLS", model="const", lag.max=4)
summary(DFglsdprodc)

#########################################################################################
# teste DF-GLS 
#SERIE desemprego - U
DFglsUt= ur.ers(Canada[,"U"], type= "DF-GLS", model="trend", lag.max=4)
summary(DFglsUt)

DFglsdUt= ur.ers(diff(Canada[,"U"]), type= "DF-GLS", model="trend", lag.max=4)
summary(DFglsdUt)

DFglsdUc= ur.ers(Canada[,"U"], type= "DF-GLS", model="const", lag.max=4)
summary(DFglsUc)

DFglsdUc= ur.ers(diff(Canada[,"U"]), type= "DF-GLS", model="const", lag.max=4)
summary(DFglsdUc)

####################################################################################
####################################################################################
# criando variável dummy trimestral
matr <- matrix(0, nr = 4, nc = 4)
matr[row(matr) == col(matr)] <- 1
matr
Djt <- rbind(matr,matr,matr,matr,matr,matr,matr,matr,matr,matr,matr,
             matr,matr,matr,matr,matr,matr,matr,matr,matr,matr); Djt
dim(Djt)


names(Djt)

dimnames(Djt) = list(c(),c("Q1", "Q2", "Q3", "Q4")) 
Djt
dim(Djt)

teste=data.frame(Djt)
attach(teste)
tri2= teste[1:83,2]
tri2
length(tri2)

tri3 = teste[1:83,3]
tri3

tri4 = teste[1:83,4]
Q4

demprego = (emprego[1:83])
demprego
length(demprego)

difemprego=diff(emprego)
difemprego
length(difemprego)

tempo = tempo <- seq(1:83) 

# teste de raíz unitária usando função ln com variáveis defasadas
modelo = dynlm(difemprego ~ demprego + tri2 +tri3 +tri4 + tempo + L(difemprego,1)+ L(difemprego,2))
summary(modelo)
###################################################################################
#Teste de quebra estrutural
raizquebra=ur.za((Canada[,"U"]), model='intercept', lag=3)
plot(raizquebra)
summary(raizquebra)