****************************************************** POOLING ******************************************************* infile firma ano invest valor capital using c:\arquivos\stataprg\investdado.txt /* exemplo livro Greene pag. 329 5a. edição - Grunfeld's investment data - 5 firmas, 20 anos */ reg invest valor capital /* MQO */ xtgls invest valor capital, i(firma) t(ano) panels(hetero) /* MQG p/ dados cross-section time series i especifica o cross-section t especifica o período de tempo panels especifica a estrutura do erro (hetero ou h para heterocedasticia; corr ou c para correlação contemporânea) corr especifica autocorrelação (ar1 para autocorrelação e igual p/ todos cross-sec; psar1 para autocorrelação mas diferente p/ cada cross-sec) */ matrix list e(Sigma) /* imprime a estimativa da matriz de variância e covariância do erro */ xtgls invest valor capital, i(firma) t(ano) panels(corr) /* heterocedasticidade e correlação contemporânea */ matrix list e(Sigma) xtgls invest valor capital, i(firma) t(ano) panels(hetero) corr(ar1) /* heterocedástico com autocorrelação igual em todos os cross-sec. */ xtgls invest valor capital, i(firma) t(ano) panels(hetero) corr(psar1) /* heterocedástico com autocorrelação p/ cada cross-sec. (panel specific) */ xtgls invest valor capital, i(firma) t(ano) corr(psar1) /* homocedástico com autocorrelação p/ cada cross-sec. */ ************************************************************* Diferenças em diferenças ************************************************************** use "c:\Arquivos\stataprg\dados\KielMc.dta", clear /* ex. do livro do Wooldridge Introductory Econometrics, pag. 432 */ reg rprice nearinc if year==1981 reg rprice nearinc if year==1978 reg rprice y81 nearinc y81nrinc **************************************************************** SUR ***************************************************************** infile invest1 valor1 capital1 invest2 valor2 capital2 invest3 valor3 capital3 invest4 valor4 capital4 invest5 valor5 capital5 using c:\arquivos\stataprg\sur_dado.txt /* mesmo exemplo com disposição diferente para rodar SUR */ use "c:\Arquivos\stataprg\dados\sur_dado.dta", clear sureg (invest1 = valor1 capital1) (invest2 = valor2 capital2) (invest3 = valor3 capital3) (invest4 = valor4 capital4) (invest5 = valor5 capital5), corr /* roda SUR p/ as 5 firmas e o corr mostra a matriz de correlação entre os resíduos e faz o teste de Breush-Pagan de independência entre as equações O valor 1 na diagonal principal é consequência do cálculo de r11 , r22, r33, etc. */ constraint define 1 valor1 = valor2 sureg (invest1 = valor1 capital1) (invest2 = valor2 capital2) (invest3 = valor3 capital3) (invest4 = valor4 capital4) (invest5 = valor5 capital5), constraint (1) ******************************************************************* Efeitos Fixos ******************************************************************* use "c:\Arquivos\stataprg\airline.dta", clear /* dados do exemplo 13.1 do livro Greene v. 5, página 286. Função de custo para a produção aérea dos Estados Unidos 6 firmas observadas durante 15 anos */ gen lncusto = ln(custo) gen lnreceit = ln(receita) gen lnpreco = ln(preco_comb) reg lncusto lnreceit lnpreco capacid /* MQO */ xtreg lncusto lnreceit lnpreco capacid, i(firma) fe /* estima efeitos fixos teste F(5,81) testa se todos os efeitos individuais de cada firma são zero (u_i = 0) */ predict a_i, u /* recupera os efeitos individuais de cada firma (deve ser somado a constante do modelo) */ bysort firma: sum a_i /* para mostrar os resultados p/ cada firma */ ********************************************************************* Forma alternativa p/ estimar efeitos fixos, usando binárias ********************************************************************* tabulate firma, gen(firma) /* cria binárias p/ firma */ list firma1-firma6 reg lncusto lnreceit lnpreco capacid firma2-firma6 /* faz a regressão por MQO com constante mais 5 binárias */ lincom _cons /* comando linear combination of estimators */ lincom _cons + firma2 ... lincom _cons + firma6 /* recupera todos os a_i s somando a constante com as binárias de firma */ tab ano, gen(ano) /* cria binárias para ano */ reg lncusto lnreceit lnpreco capacid firma2-firma6 ano2-ano15 /* inclui efeitos de firma e ano */ ***************************************************************************** Efeito Aleatório ***************************************************************************** use "c:\Arquivos\stataprg\airline.dta", clear gen lncusto = ln(custo) gen lnreceit = ln(receita) gen lnpreco = ln(preco_comb) xtreg lncusto lnreceit lnpreco capacid, i(firma) re xttest0 /* teste do multiplicador de lagrange p/ testar se a variância de u é zero */ predict a_i, u /* recupera os efeitos individuais de cada firma (deve ser somado a constante do modelo) */ bysort firma: sum a_i /* para mostrar os resultados p/ cada firma */ ********************************************************* p/ o teste de Hausman ( u não tem correlação com X ) ********************************************************* xtreg lncusto lnreceit lnpreco capacid, i(firma) fe est store fixed xtreg lncusto lnreceit lnpreco capacid, i(firma) re hausman fixed xtreg lncusto lnreceit lnpreco capacid var7, i(firma) fe xtreg lncusto lnreceit lnpreco capacid var7, i(firma) re /* var7 não varia no tempo, então é eliminada no ef mas não é eliminada no ea */ ********************************************************* Swamy ****************************************************** xtrchh2 lncusto lnreceit capacid, i(firma) t(ano) /* inclui o teste de parametros constantes. GL = K(n-1) one n é o número de equações (6 firmas) e K o número de parâmetros (3) */