PTC5720 - Controle Estocástico (2024)

Este curso pretende introduzir aos alunos a teoria de filtragem e otimização estocástica. O curso começará apresentando algumas aplicações que motivarão a teoria a ser estudada. Logo após será feita uma introdução aos fundamentos matemáticos de probabilidade que serão necessários, bem como uma análise de filtragem linear e não linear. Estuda-se em seguida o filtro de Kalman, o controle linear quadrático, e o controle LQG, concluindo-se com o princípio da separação estocástica.